मूविंग एवरेज – बिटकॉइन विजेता

अक्टूबर 9, 2017

जैसा कि हमने वायदा किया, MACD नमूने के हमारे मूल्यांकन का उस मूविंग एवरेज द्वारा अनुसरण किया जाता है, जो इसके डेवलपर्स द्वारा MT4 पर पहले से स्थापित द्वितीय एडवाइजर है।

समीक्षा:

• “आमतौर पर सरल एडवाइजर वे हैं जो कई वर्षों तक लाभ प्रदान करते हुए, सतत रूप से शीर्ष पर रह सकते हैं। एक ऐसा ही एडवाइजर मूविंग एवरेज है – यह आसान, लोकप्रिय और जाँचा गया है।”
• “यह मूविंग एवरेज पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यह रुझान के अनुदिश एक गति के दौरान अच्छा प्रदर्शन करता है, किंतु किसी सपाट गति के दौरान बहुत बुरी तरह से।”
• “यह आसान रोबोट आपके लिए धन अर्जित कर सकता है जब दूसरे लोग थोड़े ही समय में अपनी जमा राशि को पानी में बहाएँगे।”
• “यह एडवाइजर टर्मिनल में केवल परिचयात्मक उद्देश्यों के लिए उपस्थित है – यह अन्यथा पूर्ण रूप से अनुपयोगी है!”

क्या यह एवाइजर सभी के बाद उपयोगी है? इस स्तंभ में, हम इसका सही जवाब देना चाहते हैं।

स्टार्टरों के लिए, हालाँकि, हम हमेशा की तरह, यह एडवाइजर कैसे कार्य करता है, इसके बारे में कुछ शब्द बोलेंगे: एक खरीद/बेचने का संकेत जारी करने के लिए, एक मूविंग एवरेज (MA) का उपयोग किया जाता है, जिसे मूल्य द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है।

चित्र. 1.

 

एडवाइजर वास्तव में सरल है - इसमें केवल पाँच सेटिंग्स हैं। इस पर विचार करते हुए कि हम हमारे सभी परीक्षणों में शुरूआती लॉट के रूप में 0.1 का उपयोग करते हैं, यह संख्या घटकर चार हो जाती है:

अधिकतम जोखिम – यह सेटिंग धन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यदि आप इसे 0.01 पर सेट करते हैं, तो एडवाइजर को प्रत्येक लेनदेन में आपकी जमा राशि की 1% जमा राशि का जोखिम होगा। यदि इसका मान 100 पर सेट है, तो लेन-देन का आकार आपकी जमा राशि के बराबर होगा। पूँजी संरक्षण के नियमों के अनुसार ऐसा विकल्प स्वीकार्य नहीं है। पाठ्यपुस्तकें सुझाव देती हैं कि एकल लेनदेन को आकार में आपकी जमा राशि के 2-3% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कहकर कि, ये बातें काफी व्यक्तिगत हैं और ट्रेडर के चरित्र और व्यापारिक रणनीति से निर्धारित किया जाना चाहिए।

फैक्टर घटाएँ - यह सेटिंग हानियों को सीमित करने के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, यदि यह 2 पर सेट है, तो किसी भी हानि बनाने के लेन-देन के बाद लॉट का आकार आधा हो जाएगा।

चलायमान अवधि - यह मूविंग एवरेज (MA) की अवधि को निर्धारित करता है।

चलायमान शिफ्ट - यह MA की गति को निर्धारित करता है

 

हमारी खोजें

जैसा कि पहले कहा गया, हमने 0.1 को प्रारंभिक लॉट के रूप में उपयोग किया। परीक्षण अवधि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक ढाई साल की अवधि थी।

हमने EUR / USD के टिकर इतिहास के आधार पर एक बड़े पैमाने पर परीक्षण के साथ शुरू किया। हम तुरंत स्वीकार करेंगे कि इस विश्लेषण में हमें पूरे दो से अधिक दिन लगे, H4 अंतराल पर अवलोकन किए जा रहे सर्वोत्तम परिणाम के साथ।

चित्र.2 में दिखाई गई सेटिंगों का उपयोग करते हुए, लाभ USD 6180 के अधिकतम ड्रॉडाउन और लेनदेन की एक बहुत ही रूढ़िवादी संख्या: केवल 46, यानी सप्ताह में 2 लेनदेन से कम के साथ USD 16131 था। लिया गया अधिकतम जोखिम जमा राशि का 11% था।

चित्र. 2.

 

जिन व्यापारियों के पास बड़ी जमा राशि की कमी है वहाँ एक उच्च 'मूल्य' विकल्प (चित्र 3) मौजूद है। इस मामले में, USD 592 के अधिकतम ड्रॉडाउन के साथ H4 पर USD 1202 का लाभ था। कुल लेनदेन 105 हुआ, जबकि उठाया गया अधिकतम जोखिम केवल 1% था।

 

चित्र. 3.

 

USD / JPY के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभदायकता/जोखिम अनुपात H1 समय-सीमा पर प्राप्त किया गया। चित्र 4 पर प्रदर्शित सेटिंग्स का उपयोग करते हुए, USD 9354 और ड्रॉडाउन - USD 4236 था, कुल 371 लेनदेन और अधिकतम जोखिम के साथ जो कभी भी 5% से अधिक नहीं बढ़ा।

 

चित्र. 4.

 

हमें USD / JPY (चित्र 5) के लिए एक 'मूल्य' विकल्प भी मिला: Н1 पर और USD 593 के ड्रॉडाउन के साथ, लाभ USD 1216 हुआ, लेनदेनों की संख्या 231 तक और अधिकतम जोखिम 1% तक है।

 

चित्र. 5.

कोई भी व्यापारी यह स्वीकार करेगा कि न तो यह या कोई भी अन्य पूर्ववर्ती परिणाम आशावाद के लिए कारण देते हैं। इसके साथ बहस करना मुश्किल है। GBP / USD पर परीक्षण करना भी कुछ भी प्रदान करने में विफल रहा हल्का प्रभावशाली (चित्र 6) भी। उस युग्म के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम H1 टाइम-फ्रेम पर था: USD 4285 का लाभ और USD 3350 का ड्रडाउन, 275 लेनदेन पर और 4% का अधिकतम जोखिम। 

 

चित्र. 6.

 

 

निष्कर्षत:

• जैसा MACD नमूना के मामले में हुआ था, उपरोक्त परिणाम प्रदर्शन करते हैं कि मूविंग एवरेज निश्चित सेटिंग्स के तहत निश्चित लाभ प्रदान कर सकता है; हम, हालाँकि, किसी भी प्रकार की स्थिर आय के बारे में बात नहीं कर सकते।
  बहु-मुद्रा ट्रेडिंग के मामले में और बहुत सुदृढ़ रूप से चुनी गई सेटिंग्स के तहत, हालाँकि, इन परिणामों में सुधार किया जा सकता है। यह कहकर कि, हमारा विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि एडवाइजर केवल H1 और H4 टाइम-फ्रेम पर लाभ का ट्रेड कर सकता है।
• M1, M5 और M15 के छोटे टाइम-फ्रेमों पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं थे किसी भी युग्म के लिए जिसका हमने परीक्षण किया: EUR/USD, USD/JPY और GBP/USD। यह सुझाव देता है कि एडवाइजर स्कैल्पिंग और इंट्रेडे ट्रेडिंग के लिए अनुपयुक्त है।

अब हम सबसे रोचक और अप्रत्याशित परिणाम की ओर मुड़ते हैं, जो हमने सबसे अंत के लिए छोड़ दिया है। यद्यपि एडवाइजर के रचनाकारों ने क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग के बारे में कभी भी नहीं सोचा, तथापि एडवाइजर ने इस परिसंपत्ति वर्ग के साथ ठीक से सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिए।

इन उपकरणों की विशिष्टता के कारण, सबसे स्पष्ट रुझान लंबे समय पर आहरित किए जाते हैं, जैसे D1। चित्र 7 स्पष्ट रूप से क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन (BTC, ऊपरी ग्राफ) और D1 पर BTC/USD के मूविंग एवरेज के ट्रेडों की लाभदायकता (कम ग्राफ) के बीच प्रत्यक्ष संबंध प्रदर्शित करता है।

प्रदर्शित सेटिंग्स का उपयोग करते हुए, एडवाइजर ने USD 1473 के ड्रॉडाउन के साथ USD 4769 का लाभ और 36 ट्रेडों पर 10% का अधिकतम जोखिम प्रदर्शित करने की व्यवस्था की। यह उन सर्वश्रेष्ठ परिणामों को रखता है जिन्हें हमने हमारे विश्लेषण में देखा है।

चित्र. 7.

 

हमारी रेटिंग*

 

* –यह रेटिंग हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती है और विशेष रूप से हमारी राय का प्रतिनिधित्व करती है। संभावना कि अलग-अलग मुद्रा युग्मों पर एडवाइजर का परीक्षण करना और अलग-अलग सेटिंग्स का उपयोग करना बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है जिन्हें निकाला नहीं जा सकता है।