ईलान परिवार के सलाहकर्ता संभवत: उनके बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हैं जो मार्टिंगाले सिद्धांत और पॉजिशन एवरेजिंग पर आधारित है। एक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक कई विभिन्न संस्करणों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है; हम सर्वाधिक सामान्यों में से एक पर उदाहरण के रूप में विचार करेंगे, जैसे 425_Ilan1.6_PipStep.
सबसे पहले, आइए शब्द मार्टिंगाले (अथवा मार्टिन, जैसा ट्रेडर्स आमतौर पर कहते हैं) से हमारा क्या अर्थ है उसे परिभाषित करें। कुछ लोग सोचते हैं कि यह किसी व्यक्ति का नाम है और इसे बड़े अक्षर में लिखते हैं। ये लोग गलत हैं। मार्टिंगाले, विकिपीडिया के अनुसार, गैंबलिंग में बेट्स को प्रबंधित करने की एक प्रणाली है जिसे XVIII शताब्दी के मध्य से जाना गया है। नाम, शायद, ओसीटैनिया (फ्रांस) के गैंबलरों के अनर्थक शब्दों से आता है, जहाँ एक “ला मार्टेंगालो” का अर्थ "असंगत तरीके में [खेल]" है। बदले में, शब्द “मार्टेंगालो” ने मार्टीग्युस कहे जाने वाले एक छोटे से कस्बे के निवासियों को सदंर्भित किया: इन निवासियों को आमतौर पर चुटकुलों में सहज मूखों के रूप में प्रस्तुत किया गया।
प्रारंभ में, मार्टिंगाले प्रणाली का उपयोग कैसीनो में खेलने के लिए उपयोग किया गया और मुख्य रूप से रूलेट, जैसे विषम/सम, लाल/काला पर समान रूप से अवसरवादी शर्तें लगाते समय भी उपयोग किया। हमारी स्थिति में, यह शर्त खरीदने/बेचने का विकल्प बन जाती है।
हारने अथवा जीतने की संभावना 50% होकर, एक व्यक्ति प्रत्येक हार के बाद शर्त को दोगुना करता है। यह जीत होने तक जारी रहता है। ऐसी पद्धति किसी व्यक्ति को सभी पिछली हानियों को इस श्रृंखला में पुनर्प्राप्त करने और अभी भी न्यूनतम दर के बराबर जीत प्राप्त करने की अनुमति देती है।
इसीप्रकार, एकबार हमारे फॉरेक्स की ओर बढ़ने और 0.01 लॉट पर आकार वाले एक प्रारंभिक ऑर्डर को खोलने पर, पॉजिशन को दोहरा करना (एडवाइजर की सेटिंग्स में पैरामीटर LotExponent = 2 सेट करके किया गया), श्रृखंला के इसप्रकार दिखने का कारण बनता है:
0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92
जैसा कि आप देख सकते हैं, 14वें ऑर्डर पर, आपकी पॉजिशन की मात्रा मूल पॉजिशन के 8000 गुना से अधिक के बराबर है (हम 0.01 से 81.92 की ओर बढ़े)। इसके अभिभूत रूप से डिपॉजिट पर एक असहनीय लोड बनने और इसकी पूर्ण हानि की ओर ले जाने की संभावना है।
1 लॉट के बराबर स्थिति के साथ, ट्रेडर की पॉजिशन के बजाय केवल 1 अंक की मूल्य गति $ 10 की हानि की ओर ले जाती है। संगततानुसार, यदि आपके खुली पॉजिशनों की कुल मात्रा 100 लॉट्स है, केवल 1 अंक का विचलन न केवल 10-डॉलर हानि, बल्कि 1000 की ओर ले जाएगा। हालाँकि, केवल 1 अंक की ओर कुछ लिमिटिंग प्राइस गति नहीं है: वे दहाइयों और सैंकड़ों अंकों तक भी विचलित हो सकते हैं!
चित्र. 1 इस प्रकृति की सामान्य स्थितियों की एक रचना है। इस उदाहरण में, डिपॉजिट का एक पूर्ण "ऑफलोड" एडवाइजर द्वारा सफल कार्य के डेढ़ वर्ष के (!) वर्थ का पालन करते हुए घटित हुआ, जो एक 200% का लाभ लाया था!
चित्र. 1.
चित्र. 1 की आकृति संक्षिप्त रूप से उन लोगों के मुख्य तर्क का सार है जो मार्टिंगाले पद्धति का विरोध करते हैं। उनकी राय में, डिपॉजिट की हानि अनिवार्य है।
ट्रेडर की समिक्षाएँ:
हालाँकि, अन्य समीक्षाएँ हैं:
पिछली समीक्षा इस एडवाइजर के कमजोर बिंदु को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है: एक दीर्घ अनबेंडिंग रुझान, जिसके दौरान ईलान को अलाभकारी स्थिति की मात्रा सतत् रूप से बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। बदले में, यह, ड्रॉडाउन की अवलांचे के समान वृद्धि की ओर ले जाता है।
गहरे संकट को टालने और जोखिमों को कम करने के लिए, एडवाइजर की सेटिंग्स में निम्नलिखित पैरामीटर होते हैं:
1. लॉटएक्सपोनेंट: एक सहगुणांक, जिसके अनुसार श्रृंखला में प्रत्येक अनुवर्तीपॉजिशन की मात्रा बढ़ती है
ऊपर, हमने विचार किया जो घटित होता है यदि लॉटएक्सपोनेंट = 2. अब, आइए देखें कि समान 14 पॉजिशनों की श्रृंखला क्या होगी, यदि, उदाहरण के लिए, लॉटएक्सपोनेंट = 1.3 (यह नोट किया जाना चाहिए कि लॉट्स की मात्रा 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक होती है):
0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30
जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्थिति में 14वीं पॉजिशन की मात्रा 1 लॉट तक भी नहीं पहुँची है, जो जोखिमों को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है। किंतु, दूसरी ओर, लाभ के साथ ऐसी श्रृंखला के निकट, आपको चाही गई दिशा में लॉटएक्सपोनेंट = 2 के साथ के बजाय मूल्य के अत्यधिक रोलबैक की आवश्यकता होगी।।
2. पिपस्टेप वह चरण है जिस पर श्रृंखला में प्रत्येक अनुवर्ती स्थिति खुली होगी।
उदाहरण के लिए, यदब पिपस्टेप 10 अंकों के बराबर है, तो 14 पॉजिशनों की श्रृंखला केवल 130 अंकों के मूल्य परिवर्तन के बाद ही पूर्ण रूप से खुलेगी। यदि दूसरी ओर, पिपस्टेप 30 अंकों के बराबर है, तो इसे 390 अंकों से मूल्य को चलाना होगा।
3. पिपस्टेप के अतिरिक्त, सेटिंग्स में एक पैरामीटर सम्मिलित होता है जिसे पिपस्टेप एक्सपोनेंट कहा जाता है।
यह प्रत्येक चरण के आकार को धीरे-धीरे बढ़ाने (अथवा घटाने) की आपको अनुमति देता है जिससे ड्रॉडाउन प्रभावित होता है।
उदाहरण के लिए, यदि पिपस्टेप = 10 अंक, और पिपपस्टेपएक्सपोनेंट = 2, पहला 10 अंक बढ़ेगा, जबकि अगला उससे दोगुना है, अर्थात 20 अंक, जिसके बाद 40 अंक और इत्यादि।
4. यह एडवाइजर RSI इंडिकेटर का उपयोग एक फिल्टर के रूप में करता है। हम इसकी सेटिंग्स बदलने की अनुशंसा नहीं करेंगे (डिफॉल्ट 30/70 है)। ईलान के अन्य विचलनों में, आप अन्य इंडिकेटरों को पा सकेंगे जो अन्य ऑर्डर की ओपनिंग को अनुमोदित अथवा अवरुद्ध कर सकता है।
5, 6 और 7. इसके अतिरिक्त, जब कोई व्यक्ति सेटिंग्स को सही करता है तो उसे निम्नलिखित पैरामीटरों पर ध्यान देना चाहिए: टेकप्रोफिट, स्टार्टस्टेपएक्स और मैक्सट्रेड्स, क्योंकि ये भी एक्सपर्ट एडवाइजर के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
इनमें से आखिरी वाले पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह श्रृंखला में पॉजिशनों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है। भले ही, मैक्सट्रेड्स की संख्या घटाना वास्तव में ड्रॉडाउन में एक कमी की ओर ले जाता है, तथापि यह इस ड्रॉडाउन को शाश्वत करने की भी धमकी देता है।
हमारे परीक्षण के परिणाम
जैसा कि आप देख सकते हैं, 425_Ilan1.6_PipStep में सेटिंग्स के कई प्रकार हैं। जब मुद्रा युग्मों और टाइमफ्रेमों के कई प्रकार के साथ युग्मित किया जाता है, तो यह हमारी परीक्षण प्रक्रिया अंतहीन बना सकता है। इसलिए, हमारे परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि क्या यह विशेष एडवाइजर एक दीर्घकालिक समय तक एक स्थायी लाभ लाने में सक्षम है, अथवा इसके बजाय एक ट्रेडर के रूप में यह डिपॉजिट के लिए घातक परिणाम के साथ "सड़ा हुआ सूप " सिद्ध होगा।
परीक्षण के लिए, हमने, हमेशा की तरह, 0.01 के शुरुआती लॉट के साथ और 01.01.2016. से 30.09.2017 तक केवल डेढ़ वर्ष की परीक्षण अवधि को चुना।
एक कहावत है कि कोई बड़े ड्रॉडाउन नहीं, केवल छोटे डिपॉजिट्स हैं। इसलिए, जमा में एक वृद्धि के साथ, परीक्षण के दौरान ऋणात्मक परिणामों की संख्या घटी जबकि सकारात्मक परिणाम बढ़े। उदाहरण के लिए, वो ट्रेडर्स जिनके ट्रेडिंग खाते ने $ 26,309 के एक ड्रॉडाउन को स्थिर करने का प्रबंध किया वे $ 153,368 का अच्छा-खासा लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे।
हालाँकि, हमारे परीक्षण का लक्ष्य, प्राथमिक रूप से औसत ट्रेडर को एक औसत डिपॉजिट की जानकारी देना था। लाभदायक घटनाएँ इस प्रकरण में अभी भी मौजूद हैं, और उनमें से कई हैं।
सर्वश्रेष्ठ परिणाम जिन्हें एक मिनट के अंतराल M1 पर प्राप्त किया गया: $ 5.155 का एक लाभ, $ 1.264 के अधिकतम ड्रॉडाउन, लेनदेनों की कुल संख्या 1109, अधिकतम पॉजिशन मात्रा 0.87 लॉट्स, और 3.7 लॉट्स की कुल पॉजिशन मात्रा (चित्र.2) के साथ।
सेटिंग्स: लॉटएक्पोनेंट = 1.3; टेकप्रोफिट = 22; पिपस्टेप = 30; पिपस्टेपएक्सपोनेंट = 0.8; StartStepExp = 7; Rsiन्यूनतम = 30; Rsiअधिकतम = 70; मैक्सट्रेड्स = 20;
चित्र. 2.
समान सेटिंग्स के तहत बराबर से प्रभावी H1 अंतराल पर ट्रेडिंग था। परिणाम निम्नप्रकार थे: $ 2.497 का एक लाभ, $ 646 का एक अधिकतम ड्रॉडाउन, 725 के लेनदेनों की एक कुल संख्या, 0.23 लॉट की एक अधिकतम पॉजीशन मात्रा, और 0.98 लॉट की एक कुल मात्रा (चित्र. 3)।
चित्र. 3.
H1 से H4 तक टाइमफ्रेम में वृद्धि ने प्रदर्शन में खराबी निरूपित की। हालाँकि, यहाँ भी ट्रेड लाभदायक सिद्ध हुआ: $ 1.631 का एक सकारात्मक लाभ, $ 683 का एक अधिकतम ड्रॉडाउन, 536 के लेनदेनों की एक कुल संख्या, और एक अधिकतम पॉजीशन मात्रा 0.11 लॉट, केवल 0.43 लॉट का योग होकर (चित्र. 4)।
चित्र. 4.
निष्कर्ष:
संचालित परीक्षण ने प्रदर्शित किया कि पर्याप्त रूप से संरक्षक सेटिंग्स के साथ, एडवाइजर 425_Ilan1.6_PipStep दीर्घ अवधि तक एक स्थिर लाभ दे सकते हैं, एक आसान ड्रॉडाउन के साथ।
अन्य लाभ यह है कि एक्सपर्ट एडवाइजर को कोई रुझान निर्धारित करने अथवा समर्थन/अवरोध स्तरों, विपरीत अंकों, इत्यादि की लाइनों के अनुदिश कुछ भी परिकलन करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। एडवाइजर खरीदने और बेचने दोनों स्थितियों के लिए भी साथ-साथ कार्य करता है।
मुख्य त्रुटि दीर्घकालिक रुझानों, मजबूत अंतरालों के दौरान और वे घटनाएँ, जो महत्वपूर्ण रूप से बाजार की अस्थिरता को बढ़ाती हैं, उनके दौरान डिपॉजिट ड्रॉडाउनों का बड़ा आकार है। आक्रामक एडवाइजर सेटिंग्स के तहत, ऐसी घटनाएँ डिपॉजिट की एक संपूर्ण हानि की ओर ले जा सकती हैं।
हमारा आकलन *
* - यह आकलन NordFX को ब्रोकर के रूप में उपयोग करते हुए ट्रेडिंग टर्मिनल MT4 में हमारे परीक्षण के आधार पर किया जाता है, और केवल हमारी राय को प्रदर्शित करता है। यह संभव है कि, अन्य ब्रोकर के साथ और विभिन्न ट्रेडिंग परिस्थितियों के तहत अन्य मुद्रा युग्मों पर हमारा परीक्षण बिलकुल भिन्न परिणामों की ओर ले जाएगा।
